Portfolio Selection

모멘텀 전략 기반 포트폴리오 구성 - 2026-01-19 08:09:06

Selection Summary

Step 1: slope

66

상위 50% 선택

threshold: 0.0142

Step 2: r_squared

21

상위 33% 선택

threshold: 0.926

Step 3: correlation

5

하위 25% 선택

threshold: 0.200

Final Portfolio

5

최종 선택 종목

Portfolio Visualization

R-squared (x축) vs Slope (y축) - 로그 가격 선형 회귀

기준선: 파란색 가로선 = slope threshold, 빨간색 세로선 = r_squared threshold

Investment Filter

모멘텀 전략 조건 검증 및 투자 배분

선택 종목

5

Step 3 결과

실제 투자 종목

5

조건 만족 종목

SHV (현금)

0.0%

조건 미달 비율

투자 조건

  • slope ≥ 0 (상승 추세 유지)
  • MACDhist ≥ 0 (모멘텀 긍정)
  • 조건 미달 시 → SHV (현금성 자산) 투자

필터 적용 결과

Ticker Name slope MACDhist Allocation Invest_Target Reason
JXI iShares Global Utilities ETF 0.021 11.065 20.0% JXI None
EWY iShares MSCI South Korea ETF 0.062 34.366 20.0% EWY None
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF 0.068 32.537 20.0% PPLT None
GLD SPDR Gold Trust 0.038 16.885 20.0% GLD None
COLO Global X MSCI Colombia ETF 0.038 22.495 20.0% COLO None

최종 투자 배분

Ticker Allocation
JXI 20.0%
EWY 20.0%
PPLT 20.0%
GLD 20.0%
COLO 20.0%

Portfolio Holdings

최종 선택된 5개 종목의 상세 정보입니다.

Ticker Name Price slope avg_mom r_squared correlation 1M_return 3M_return 6M_return 12M_return
JXI iShares Global Utilities ETF 78.650 0.021 0.084 0.958 -0.074 -0.028 0.025 0.079 0.259
EWY iShares MSCI South Korea ETF 97.220 0.062 0.418 0.939 -0.033 0.094 0.241 0.385 0.953
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF 186.430 0.068 0.572 0.926 0.152 0.222 0.305 0.517 1.245
GLD SPDR Gold Trust 396.310 0.038 0.268 0.937 0.156 0.022 0.115 0.300 0.637
COLO Global X MSCI Colombia ETF 35.640 0.038 0.283 0.957 0.200 0.004 0.140 0.297 0.689